DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1929Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T11:45:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-24T11:45:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1929 | - |
| dc.description.abstract | В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобар’єрних опціонів з багатофакторною волатильністю, як розклад за власними функціями. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | Бар'єрний опціон, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія. | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2017-129.pdf | 330.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.