Регулювання ліквідності комерційних банків в сучасному фінансовому середовищі

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади та практичні аспекти управління ліквідністю комерційних банків у сучасних умовах макроекономічної нестабільності, воєнного стану та євроінтеграційних перетворень. Розкрито економічну сутність категорії банкової ліквідності, систематизовано нормативно-правове регулювання з боку НБУ та міжнародні стандарти Базель III (LCR, NSFR), а також узагальнено методичний інструментарій її оцінювання і прогнозування. На прикладі АТ «Сенс Банк» здійснено організаційно-економічну характеристику діяльності, проведено детальний аналіз структури й якості активів та зобов'язань із погляду їх ліквідності, а також оцінено нормативні показники, виконано GAP-аналіз і стрес-тестування. З урахуванням вивчення передового зарубіжного досвіду обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення механізмів регулювання ліквідності банку та зміцнення його фінансової стійкості в умовах воєнного часу.